システム創成専攻

  • ホームページへ

社会システム数理領域

確率微分方程式のサンプルパスと最尤型推定量ロバストでソフトな最適化
 

キャプション1キャプション2

 

金融資産の管理運用の合理化、国際化に対応する科学技術の開発は、金融工学・数理ファイナンスの研究を通じて行われる。時間の推移に伴う不規則で複雑な変動を解析し、そのような現象下での最適化を図るためには、確率微分方程式や統計的推測等の高度な数学の最新の成果を必要とし、それらにより得られる理論的な結果を実際の資産管理運用技術に適用するには、大規模で高速な数値解析技術が欠かせない。一方、最近のコンピュータ技術の発展に伴い、大規模なネットワーク化システムや高機能な組み込みシステムが出現している。このようなシステムの解析・設計・制御のためには、従来のシステム理論・最適化理論を拡張する必要がある。さらに、知的で柔軟なシステムを構築するためには、計算知能化技術が重要となる。社会システム数理領域では、高度に数理的手法を駆使してこれらの技術開発に貢献する人材の育成を行い、またその研究・開発を行う。

領域の概要

 【講座】【研究グループ】【キーワード】【教授】














数理計量
ファイナンス
統計的推測決定 フィナンシャルデータ解析,時系列モデリング,統計的情報量損失,アクチュアリー・年金数理,メディアデータ解析,統計数理科学 内田教授
ファイナンス数理モデル 動的ポートフォリオ最適化,ポートフォリオインシュアランス,最適ヘッジ,確率制御,微分ゲーム,動的計画方程式,最適執行,流動性の問題,定量的リスク管理 関根教授
確率解析 確率積分, 確率微分方程式, 非整数ブラウン運動, ラフパス解析, 数理ファイナンス, 計量ファイナンス, 計算ファイナンス, 金融工学 深澤教授
システム数理
(大学院専任)
複雑システム 離散事象システム,ハイブリッドシステム,組込みシステム,非線形システム,神経回路モデル,進化ゲーム,サイバーフィジカルシステム 潮 教授
システム計画数理 意思決定,システム最適化,離散最適化,協力ゲーム理論,ファジィシステム,ラフ集合,サプライチェーン 乾口教授

過去の修士論文タイトル一覧